作るだけならWINAPIの、
CreataeWindowやCreateWindowExなどを使って
DXライブラリが内部的に行っている事を
やればよいだけでっす。
ただし、ウィンドウの制御のための
プロシージャなどはDXライブラリに
内包されていると思うので、自分が定義した
WindowProcに書き換えるか、DXライブラリの
WinddowProcに委託する必要があるでしょう。
#書き換えはDXライブラリが許容しているか不明です
#それともDXライブラリから明示的にWindowProcを
#指定させる方法があるのでしょうか？>>管理人様
蛇足ですが、DirectXの描画領域内でウィンドウや
ダイアログを出すと画面にちらつきがでることが多くなるかも知れません。
ゲームの為のWindowなら画像などで擬似的に
Windowっぽいものを見せる方が効果的だと思います。