SmokingWOLF さん始めまして、ＤＸライブラリの管理人です。
ＤＸライブラリはデフォルトでは日本語文字セットを使用しようとしますので、
日本語文字セットが存在しない Arial 等を使用する場合はリファレンスには
載っていない引数でデフォルトの文字セットを使用するように指定する必要が
あります。
// 新しいフォントデータを作成
int CreateFontToHandle( const char *FontName, int Size, int Thick, int FontType, int CharSet );
// フォントを変更
int ChangeFont( const char *FontName, int CharSet );
上記二つの関数に、リファレンスには載っていない CharSet という引数がありますが、
明示的に引数を記述しない普通の使い方では -1 を渡したこととなり、内部で
DX_CHARSET_SHFTJIS に変換されています。この場合は日本語文字セットが存在しない
フォントの場合は正常にフォントデータを作成出来ませんので、明示的に
DX_CHARSET_DEFAULT を渡すことでデフォルト文字セットを使用するようにします。
// デフォルト文字セット指定で Arial Black を32ポイントのサイズ、デフォルトの太さ、アンチエイリアス付きで作成する場合
handle = CreateFontToHandle( "Arial Black", 32, -1, DX_FONTTYPE_ANTIALIASING, DX_CHARSET_DEFAULT );
// デフォルト文字セット指定で Arial を使用する場合
ChangeFont( "Arial", DX_CHARSET_DEFAULT );
宜しければお試しください。