windows.hが見つからないか、デフォルトの位置にないかです。
ドライブ内に該当ファイルはあるでしょうか？
また、少し調べたのですが、
「Visual C++ 2005 express であれば、PlatformSDK は含まれていません。」
ということなので、この環境であればPlatformSDKをインストールが必要でしょうか。
ttp://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/visualc/usingpsdk/
まだ躓くようであれば、「windows.h」でGogleなどで調べればもう少し詳細手順が見つかるかもしれません。