接続している側が（おそらく）DxLib_Endが呼ばれない？など、プログラムが強制終了するなど想定外の状況が発生した場合に、その際の通信切断がGetLostNetWorkで検出できていないことがあります。
何度か調べましたがきちんとした条件が分からないので、曖昧な書き込みをお許しください。
一度こうなると強制終了した側がマシンを再起動しても接続が生きたままということになっているみたいです。
なお、GetNetWorkAcceptStateを使ってもやはり「接続されている」という状態がそのまま返ってきますので、やはりバグであると思われます。