私の手元にある最新バージョンではウインドウ表示時でも他のウインドウをアクティブにしても
SetAlwaysRunFlag( TRUE ) ; を実行していてば動画は止まらず再生されるのを確認できました。
なので、最新バージョンでは名無しさんの環境でも動画が止まらずに再生されるかもしれませんので
よろしければこちらのバージョンをお試しになってみてください m(_ _)m
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/DxLibVCTest.exe //VC用
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/DxLibBCCTest.exe //BCC用
(中身を既にお持ちのライブラリのファイルに上書きして、BCCをお使いの
場合は『再構築』、VCをお使いの場合は『リビルド』をして下さい)