ネット接続が切れてしまうのがマイクロソフトのサーバーが原因でしたら
ダウンロードする時間帯を変えれば成功する可能性はありますが、
ZEROさんの環境が原因ですと、ちょっと解決策は思いつきません
他のインストール手段として、Visual C++ 2008 Express Edition の
インストール用DVDディスクからインストールするというのがあります
インストール用DVDディスクの入手方法はインストール用DVDディスクが
同梱された書籍を購入するか、マイクロソフトで配布されている
インストール用DVDディスクのファイルイメージを使うかのどちらかですが、
書籍を購入するにはお金が掛かりますので、インストール用DVDディスクを
入手するのが目的でしたらファイルイメージを扱うのが良いと思います
ディスクイメージファイルはこちらのページ
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/maninstall/2008/
からダウンロードできます( ダウンロードの途中でネット接続が切れてしまう場合は、
レジューム機能付きのファイルダウンロードソフトを使うことでダウンロード
することができると思います )、ダウンロードした DVDディスクイメージファイルは
DEAMON TOOLS 等の仮想ディスクドライブ作成ソフト等を使ってファイルのまま
ＰＣにディスクとして認識させたうえでインストールするか、DVD作成ソフトで
DVD-Rに焼きこんで、実際のディスクを作成した上でインストールするかのどちらかになります
宜しければお試しになってみてください