プログラム初心者です。
Ｃ＋＋を始めるにあたって、ここのサイトの
http://homepage2.nifty.com/natupaji/DxLib/dxuse_vc2008express.html
を見てやってたのですが、以下のプログラム

#include "DxLib.h"

// プログラムは WinMain から始まります
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
						LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
	if( DxLib_Init() == -1 )		// ＤＸライブラリ初期化処理
	{
		return -1 ;			// エラーが起きたら直ちに終了
	}

	DrawPixel( 320 , 240 , 0xffff ) ;	// 点を打つ

	WaitKey() ;				// キー入力待ち

	DxLib_End() ;				// ＤＸライブラリ使用の終了処理

	return 0 ;				// ソフトの終了 
}

をコピペしてデバッグしたところ、
「プログラム'D:\VisualC++ 2008 Express Edition program\test\Debug\test.exe'を開始できません。指定されたファイルが見つかりません。」 
と表示され、画面中心に点がでるはずが何も出ないまま終わりました。

Debug内を確認したところ、"test.exe"がありませんでした。
一応Debug内にあったものです↓
・BuildLog
・test.exe.embed.manifest
・vc90

それとデバッグをして出力されたものです↓
------ ビルド開始: プロジェクト: test, 構成: Debug Win32 ------
コンパイルしています...
DrawPixel.cpp
d:\visualc++ 2008 express edition program\test\drawpixel.cpp(1) : fatal error C1083: include ファイルを開けません。'DxLib.h': No such file or directory
ビルドログは "file://d:\VisualC++ 2008 Express Edition program\test\Debug\BuildLog.htm" に保存されました。
test - エラー 1、警告 0
========== ビルド: 0 正常終了、1 失敗、0 更新不要、0 スキップ ==========

どうすればうまく実行できますか？